Интересная статейка на хабре, в приципе, согласен — всё это игра)
«Вокруг меня собралось много людей, которые уделяют время торговле на бирже. Кто-то торгует криптой, кто-то акциями, а кто-то валютой. Кто-то называет себя инвестором, кто-то – трейдером. Я часто вижу как случайные прохожие в разных городах и странах смотрят на телефоне или ноутбуке в биржевой терминал. А по ночам иногда сам пишу аналитический софт или софт для бэктестинга. До текущего момента писал. Всех этих людей объединяет наличие веры и заблуждений о рынке.
Заблуждения о рынке
Заблуждений о рынке много. Почти вся доступная в мире информация о нём – это:
- либо сухие факты или прогнозы, которые уже учтены рынком и не несут в себе возможностей для заработка,
- либо заблуждения,
- либо неправда, запакованная маркетологами или жуликами в красивую обёртку чтобы вы отдали им свои деньги
Я узнал от торговле в 19 лет. Случайно попал на какие-то форекс-курсы и на них понял что всё что рассказал лектор можно автоматизировать.
Шаг 1
Я быстро разобрался в программировании и за несколько месяцев заскриптовал все торговые стратегии, алгоритмы и паттерны, которые были описаны в их обучающей литературе и протестировал их на истории, но они не работали. Лектор на это сказал, что нужно добавлять проверочные индикаторы. Я добавил разные индикаторы/осцилляторы, но стратегии, алгоритмы и паттерны так и не заработали.
Шаг 2
Я начал искать «лучшую» литературу по торговле. В ней были описаны сложные стратегии торговли, из которых у меня получалось запрограммировать только процентов 80, но я осилил и это: за пару лет я проверил практически всё что нашёл и оно не работало.
Тогда я решил отойти от рекомендованных параметров стратегий и перебирал все возможные параметры. Для этого мне пришлось освоить многопоточное программирование и собрать дома сервер, который работал 24/7 перебирая различные параметры, комбинации параметров и комбинации стратегий. Уже тогда я придумал делить исторические данные на тестовый и 2 проверочных участка, выравнивать кривую доходности и другие приёмы, которые в те времена (2012 год) в России ещё широко не обсуждались.
В результате я всегда получал одинаковую картину: рабочей стратегии нет, любой стабильный исторический результат по доходности является следствием переобучения и при запуске торгового алгоритма в реальном времени не подтверждается. Мои выводы оказались универсальными и применимыми ко всему:
1. всё имеет свой жизненный цикл,
2. работоспособность чего угодно до настоящего момента не означает работоспособность этого в будущем, если под этим нет фундаментальных обоснований. Например если машина едет вперёд на скорости 100 км/ч, то скорее всего она продолжит движение вперёд и в следующий момент времени, потому что обладает большой силой инерции, которую на дороге нечему уравновесить. На рынке такого нет, несущуюся толпу трейдеров может в любой момент опрокинуть какой-нибудь фонд и закрыться/открыться об них, остановив движение.
Даже инвестирование в долгосрок, например в индекс ТОП компаний США (как рекомендует Баффет), может разочаровать инвесторов, потому что тот факт что это приносило деньги во времена Баффета, не означает что это будет приносить деньги в будущем. Может оказаться так что к вашему выходу на пенсию США уже будет считаться обычной страной типа Италии, с кучей проблем, которых у американцев сейчас навалом. Все будут учить китайский язык вместо английского, а вложившие в США деньги инвесторы так и не смогут окупить вложения. Но сейчас не об этом.»